Як відпрацьовувати кожну неефективність OptiGrid

Цей гайд пояснює, що саме показує кожен модуль скринера, чому скринер так вирішив, як увійти, як вийти і як не віддати перевагу (edge) на комісіях і проскальзуванні.

Тут немає «секретного способу заробити». Максимізація профіту в реальності означає чотири речі: торгувати лише якісні сигнали, входити лімітними ордерами, виходити за планом і правильно рахувати розмір позиції.

≈ 60 хв читання23 розділи4 калькуляториприклади з цифрамичекліст для друку

⚡ Відкрити скринер OptiGrid

Нічого не знайдено. Спробуйте інше слово.

🚀 Старт за 5 хвилин

Що робить скринер і з чого почати, якщо ви ніколи не торгували опціонами.

OptiGrid бере дані опціонного ринку (здебільшого Bybit) і робить із них два типи висновків.

1. Діапазон для grid-бота

Ринок опціонів «підказує», у яких межах ціна ймовірно залишиться до експірації. Скринер перетворює це на нижню й верхню межі, кількість сіток і тип бота.

2. Неефективності

Ситуації, де опціон чи комбінація опціонів коштують дешевше, ніж мали б за моделлю або за чистою математикою (арбітраж). Їх зведено в ТОП-20.

Перші кроки

Відкрийте скринер, лишіть Delta = 10Δ, Max DTE = 365 і натисніть ▶ Scan.
Подивіться на ТОП-20: там лише зелені (Strong) і жовті (Ok) сигнали з усіх модулів.
Клікніть рядок, щоб відкрити картку. Прочитайте блок «Що це означає» і причини (✓ ⚠ ✗).
Знайдіть у цьому гайді розділ відповідного модуля і пройдіть його чекліст.
Перші 2–4 тижні торгуйте мінімальним розміром і ведіть журнал (розділ «Журнал»).

Головне правило новачкаКолір сигналу означає не «точно заробиш», а «математика на вашому боці, якщо виконання буде якісним». Зелений сигнал із проскальзуванням 10% стає збитковим.

📚 Мінімум теорії опціонів

Лише те, без чого не зрозуміти картки скринера.

Термін	Простими словами	Навіщо в скринері
Call / Put	Call дає право купити за страйком, put дає право продати. Покупець платить премію і більше втратити не може.	Long-модулі купують call/put. Арбітражні модулі збирають їх у комбінації.
Страйк (K)	Ціна виконання опціона.	Межі діапазону, «стіни» GEX і Max Pain виражені страйками.
DTE	Днів до експірації.	Короткий DTE дає швидку реакцію і швидкий розпад премії.
Delta (Δ)	Наскільки опціон реагує на ціну. Приблизно це ймовірність опинитися «в грошах». 10Δ call означає ≈10% шанс, що ціна буде вище страйку на експірацію.	Межі grid-діапазону беруться на страйках 5/10/25Δ.
IV	Implied volatility, тобто волатильність, «зашита» в ціну опціона. Що вища IV, то дорожчий опціон.	Через IV рахується очікуваний σ-рух і справедлива ціна.
RV	Realized volatility, реальна волатильність за минулі 30 днів.	IV/RV < 1 означає, що опціони дешеві відносно того, як монета реально рухається.
σ-рух	Очікуваний рух ±1 стандартне відхилення до експірації: `IV × √(DTE/365)`.	Основна «лінійка»: з нею порівнюються ширина діапазону, breakeven і відхилення від Max Pain.
Skew / RR25	Різниця IV 25Δ put і 25Δ call. Додатне значення означає, що ринок більше боїться падіння.	Визначає тип бота і контртрендові сигнали.
OI / Volume	Відкритий інтерес і обсяг за 24 год.	Ліквідність: оцінки A–D і штрафи.
Спред bid/ask	Різниця між найкращою ціною купівлі і продажу.	Широкий спред «з'їдає» edge і дає червоні прапорці.

Приклад σ-рухуBTC, IV = 50%, DTE = 7: σ = 0.50 × √(7/365) = 0.50 × 0.1385 ≈ 6.9%. Ринок «очікує», що з імовірністю ~68% BTC за тиждень буде в межах ±6.9%.

🔁 Щоденний робочий процес

Порядок дій, який економить гроші.

Режим ринку. Спершу подивіться GEX (позитивна чи негативна гамма) і skew. Вони визначають, що сьогодні працює: сітки чи покупка опціонів.
ТОП-20. Виберіть 1–3 кандидати. Перевага: модельно-незалежний арбітраж (arb/box) > сигнали з конфлюенсом (кілька модулів на одному контракті) > решта.
Картка. Прочитайте всі ✗ і ⚠. Один ✗ щодо ліквідності важить більше, ніж три ✓.
Перевірка в стакані біржі. Реальний bid/ask, глибина, чи не змінилась ціна за хвилину.
Розмір. Розрахунок за ризиком (розділ «Ризик-менеджмент»).
Вхід лімітом, ніколи маркетом на опціонах.
Ордери виходу одразу після входу: тейк-ліміт і нагадування про стоп/час.
Журнал: модуль, вердикт, ціна сигналу, ціна виконання, результат.

Повторне скануванняСкринер кешує дані на 5 хвилин. Арбітражні й lag-сигнали живуть секунди чи хвилини, тож перед входом зробіть свіжий скан.

📐 Діапазон для grid-бота results

Як скринер отримує межі, кількість сіток і крок.

Межі з дельти

Верхня межа — страйк call із дельтою = цільова (наприклад, 0.10). Нижня — страйк put із дельтою = −0.10. Між сусідніми страйками скринер робить лінійну інтерполяцію. Якщо потрібної дельти в ланцюжку немає, береться найближчий страйк.

Delta	Діапазон	Ймовірність вийти за межі (приблизно)	Кому
5Δ	Широкий, консервативний	≈5% вгору + ≈5% вниз	Новачкам, ф'ючерсним сіткам із плечем
10Δ	Збалансований (за замовчуванням)	≈10% + ≈10%	Більшості сценаріїв
25Δ	Вузький, агресивний	≈25% + ≈25%	Коротким DTE, спотовим сіткам, досвідченим

Крок і кількість сіток

Цільовий крок залежить від очікуваного σ-руху до експірації:

σ-рух за період	≤5%	5–10%	10–20%	20–35%	>35%
Цільовий крок	0.7%	1.0%	1.3%	1.6%	2.0%

Сітка геометрична: N = round( ln(Upper/Lower) / ln(1 + крок) ), обмеження 10…100. Фактичний крок: (Upper/Lower)^(1/N) − 1.

ПрикладBTC spot 100 000, 10Δ дає межі 95 500 — 104 800, DTE 7, IV 50%.
σ = 6.9%, тож цільовий крок 1.0%. ln(104800/95500) = 0.0929. 0.0929 / ln(1.01) = 9.3 → округлення 9, мінімум 10 → N = 10.
Фактичний крок = 1.0974^(1/10) − 1 ≈ 0.93%. При комісії 0.05% за кожен бік чистий прибуток одного циклу ≈ 0.93 − 0.10 = 0.83% на сітку.

🧮 Калькулятор сітки

Нижня межа Верхня межа IV, % DTE, днів Комісія за бік, %

Як витиснути максимум із сітки

Чистий прибуток циклу має бути щонайменше в 5–8 разів більшим за комісію циклу. Крок 0.3% при комісії 0.1% за цикл — погана ідея, хоч скільки угод бот зробить.
Запускайте сітку з DTE 3–14 днів. Так горизонт збігається з горизонтом опціонів, з яких рахувався діапазон.
Після експірації, на основі якої ставився діапазон, пересканьте і переставте сітку. Старий діапазон уже нічого не означає.
У режимі позитивної гамми (GEX) ставте межі між Put Wall і Call Wall. Це природні «відбійники».

🚦 Score і вердикт GOCAUTIONWARNSKIP

Score стартує зі 100 і зменшується за кожен недолік.

Фактор	Умова	Штраф
Діапазон vs σ-рух	Співвідношення < 0.8 (діапазон вужчий за очікуваний рух)	−30
	0.8–1.2 (впритул)	−10
	> 2.5 (занадто широкий, мало угод)	−5
Skew	Panic (>2.5) / Elevated (1.5–2.5) / Bull (<0.7)	−40 / −20 / −10
IV	>120% / <30%	−15 / −10
Ширина	<2% при DTE ≤ 7	−15
Ліквідність	Оцінка D / C	−25 / −10

Score	Вердикт	Що робити
≥ 80	GO	Запускати рекомендований тип бота повним плановим розміром.
60–79	CAUTION	Запускати, але усунути конкретне ⚠ (ширший діапазон, менше плече) або половинний розмір.
40–59	WARN	Лише спот і малий розмір, або чекати.
< 40	SKIP	Не запускати. Бот не рекомендується.

Ліквідність A–D

Сумарно по експірації: A — OI ≥ 1000 або обсяг ≥ 500; B — OI ≥ 200 або обсяг ≥ 100; C — OI ≥ 50 або обсяг ≥ 20; D — нижче. Оцінка D означає «фантомний сетап»: вердикт автоматично знижується на рівень.

Чому ліквідність важлива навіть для сіткиСітка торгує на споті чи ф'ючерсі, а не опціонами. Але межі рахуються з опціонних цін. Якщо опціонний ринок мертвий, дельти «намальовані» з кількох випадкових котирувань, і діапазону не можна довіряти.

🤖 Сім типів ботів

Що означає кожна рекомендація і як її налаштувати.

Тип	Умови (Score ≥ 40)	Плече	Як налаштувати
Neutral Futures	Skew нейтральний/нормальний, ширина 4–12%, DTE 3–14	2–3×	Нейтральна ф'ючерсна сітка. Ліквідаційна ціна має бути щонайменше на 1σ за межами діапазону.
Directional Long	Бичачий skew (call дорожчі за put)	1× спот або 1–2× long	Спотова сітка або long-сітка зі зміщенням вгору. Шортів не відкривати.
Directional Short	Skew Elevated/Panic	1–2× (Panic: 1×, малий розмір)	Short-сітка. Спот не годиться, бо це «ловля ножа».
Spot Accumulation	Ширина <4%, IV <60%	1×	Вузький канал, накопичення монети без ризику ліквідації.
Spot Cautious	Ширина >15% або IV >120%	1×, 25–50% розміру	Лише спот і зменшений капітал: ф'ючерси тут ліквідує.
Neutral Spot	Ринок нейтральний, але DTE/ширина не для ф'ючерсів	1×	Безпечний варіант за замовчуванням.
None	Score < 40	—	Нічого не запускати.

Якщо виконано кілька умов одночасно, остаточне слово за рекомендацією в картці скринера.

Приклад рішенняETH: Score 84 (GO), ширина 8.6%, DTE 9, skew Neutral, ліквідність A → Neutral Futures 2–3×. Ставимо 2× (нижня межа плеча, бо ми новачки), 10–15 сіток, крок ≈ 1%. Стоп-умова: закриваємо бота, якщо ціна закрилась за межею діапазону, і пересканьмо.

Найдорожча помилкаЗапускати «Neutral Futures 3×», коли скринер радить «Spot Cautious». Широкий діапазон з плечем означає, що ліквідація ближча, ніж межа сітки.

🏆 ТОП-20: як читати зведений рейтинг

Найкращі сигнали з усіх модулів в одному списку.

Потрапляють лише Strong і Ok. Максимум 4 сигнали від одного модуля і 3 по одному активу (диверсифікація).
Рейтинг: база (Strong 100 / Ok 55) + 30 × позиція в модулі + довіра до методу.
Довіра: модельно-незалежний арбітраж (arb, box) отримує +25. Статистичні методи отримують штраф: lag −5, tail −10.
Конфлюенс +15: той самий контракт позначили кілька модулів.

Пріоритет виконання1) arb/box: математичний edge, потрібна лише швидкість. 2) Сигнали з конфлюенсом. 3) Long-опціони і Max Pain зі Strong. 4) Статистичні (tail, skew) — малими ставками, багато разів.

🎯 Long-опціони: дешеві call/put КупуватиМожливоРизикУникати

Купівля опціонів, коли вони дешеві відносно моделі і реальної волатильності.

Що рахує скринер

Fair — ціна Блека–Шоулза за «згладженою» IV (медіана IV страйків у ±10% від spot). Edge% = (Fair − Ask)/Ask. У Score Edge додається з обмеженням 25.
IV/RV: <0.8 дає +20, <1.0 дає +8, >1.1 дає −12, >1.2 дає −30.
BE/σ — рух до breakeven, поділений на σ-рух: <0.8 дає +15, <1.2 дає +6, >2.0 дає −10.
Бонуси: EV > 0 (до +12), DTE 3–14 «дешева гамма» +5, IV rank <30 +6, OI >200 +3. Штрафи за спред: >8% −12, >12% −25. Контракти з <60 хв до експірації виключаються.

Світлофор	Умова
🟢 Купувати	Score ≥ 25, спред <8%, ≥3 зелені прапорці, 0 червоних
🟡 Можливо	Score ≥ 12, червоних прапорців мало
🟠 Ризик	2 червоні прапорці
🔴 Уникати	IV/RV >1.2, або спред >10%, або ≥3 червоні

Зелені прапорці: IV/RV <0.9, BE/σ <1.0, EV >10%, DTE 3–14. Червоні: IV/RV >1.2, спред >8%, OI <50, BE/σ >1.5.

Як відпрацювати

Беріть лише 🟢 або 🟡 без червоних прапорців щодо спреду й OI.
Вхід: лімітний ордер посередині між bid і ask, далі крок до ask. Не платіть більше за ask зі скринера: тоді edge уже інший.
Розмір: 1–2% депозиту на угоду (премія — це весь ваш ризик).
Вихід частинами: ½ позиції при +50…100% премії, решту тримати з трейлінгом.
Ментальний стоп: −50% премії, або коли пройшла половина DTE, а руху немає.
Не тримайте до експірації «в надії»: останні дні розпад часу максимальний.

ПрикладETH spot 3 000, call 3 150, DTE 7, ask 45, fair 54 → Edge = 20%. IV 55%, RV 70% → IV/RV = 0.79 (🟢 +20). Breakeven = 3 195, тобто рух +6.5%. σ = 0.55 × √(7/365) ≈ 7.6% → BE/σ = 0.85 (зелений). Спред 5%, OI 300 → 🟢 Купувати.
План: 1% депозиту 10 000 USDT = 100 USDT → 2 контракти по 45 (90 USDT). Тейк ½ при 80–90, стоп при 22, вихід за часом на 4-й день без руху.

🧮 Breakeven і BE/σ

Spot Страйк Премія (ask) IV, % DTE Тип (call/put)

ПасткаВисокий Edge при IV/RV > 1.2 — це не знижка. Опціон дешевий відносно моделі, але дорогий відносно реального руху монети. Скринер у такому разі каже «Уникати», і він правий.

🧲 Max Pain Reversion v3.7

Ставка на повернення ціни до страйку, де покупці опціонів втрачають найбільше.

Max Pain — страйк, при якому сумарна виплата власникам опціонів мінімальна. Ідея «пінінгу»: ближче до експірації ціна схильна тяжіти до нього. Найсильніше це проявляється в останні 1–3 дні на ліквідних BTC/ETH.

Критерії

Експірація ≤ 30 днів (але > 60 хв), OI експірації ≥ 50.
Відхилення spot від MP ≥ 1.0% і ≥ 0.25σ.
Опціон у бік MP: call, якщо spot < MP; put, якщо spot > MP. |Δ| 0.25–0.50.

Зелені прапорці: ціль ×3 досяжна на шляху до MP, повернення до MP дає ≥2×, відхилення ≥0.6σ, P(touch ×3) ≥35%, DTE ≤3. Червоні: спред >10%, OI <20, ×3 лежить за MP, повернення до MP не окуповує премію. Вердикти: Strong = ≥3 зелені й 0 червоних; Ok = без червоних; Risky = 1–2 червоні; Avoid = ≥3 червоні або множник у MP <0.5.

План «3 → 1 → 2» (free-roll)

Купіть 3 контракти рекомендованого опціона лімітом біля ask.
Одразу виставте ліміт на продаж 1 контракту за 3× ціни входу. Цей продаж повертає вартість усіх трьох.
Після виконання 2 контракти, що лишилися, «безкоштовні». Тримайте їх до досягнення MP або до виходу за кілька годин до експірації.
Якщо ×3 не виконався, а до експірації лишилось <30% часу, закрийте все за ринком лімітом. Не тримайте нуль до кінця.
Пересканьте MP раз на кілька годин: нові OI зсувають точку.

ПрикладBTC spot 98 000, MP = 100 000 (відхилення 2.0%), DTE 2. Скринер радить call 99 000, ask 400 USDT. Купуємо 3 × 400 = 1 200. Ліміт на продаж 1 контракту по 1 200. Виконався при BTC ≈ 99 800 → вкладення повернуто. 2 контракти лишились. На експірацію при BTC = 100 000 кожен коштує 1 000 → +2 000 чистими.

🧮 Free-roll план

Ціна входу за контракт Контрактів Множник тейку

Чесно про ризикMax Pain — тенденція, а не закон. Новини, ліквідації чи великий потік ордерів легко «зривають» пінінг. Максимальний збиток — уся премія, тож розмір не більше 1% депозиту.

⚖️ Арбітраж кривої (arb) довіра +25

Порушення базової математики цін: monotonicity і convexity. Найчистіший edge у скринері.

Три типи

Vertical arb

Call із нижчим страйком коштує дешевше (ask), ніж call із вищим (bid). Купуємо нижчий, продаємо вищий і отримуємо кредит, хоча виплата ніколи не від'ємна.

Butterfly arb (credit)

Метелика K1/K2/K3 можна відкрити з кредитом. Виплата метелика ≥ 0 завжди, тож кредит — це безризиковий прибуток мінус комісії.

Cheap butterfly

Метелик біля spot (центр у межах 1.5σ) коштує ≤ 1/12 максимальної виплати. Це не арбітраж, а асиметрична ставка.

Приклад verticalETH call 3 000: ask 90. Call 3 100: bid 95. Купуємо 3 000 за 90, продаємо 3 100 за 95 → кредит +5. На експірацію виплата спреду від 0 до 100, тобто ніколи не від'ємна.

Приклад credit butterfly 2 900/3 000/3 100: купуємо 1×2 900 (ask 160), продаємо 2×3 000 (bid 95 → 190), купуємо 1×3 100 (ask 25). Підсумок 190 − 160 − 25 = +5 кредит, виплата від 0 до 100.

Cheap butterfly: ширина крила 100, вартість 8 → співвідношення 12.5 ≥ 12 ✓.

Як відпрацювати

Свіжий скан і перевірка, що котирування ще стоять у стакані.
Спершу ногу, яка зникне швидше (зазвичай та, що «неправильна»: дешевий ask чи завищений bid), лімітом рівно за ціною сигналу.
Одразу другу ногу. Якщо друга не виконується, у вас «leg risk»: оцініть, чи закрити першу, чи довиконати другу гіршою ціною, поки кредит лишається ≥ 0.
Якщо біржа підтримує комбо/блок-ордери, використовуйте їх: це усуває leg risk.
Тримайте до експірації (виплата ≥ 0) або закрийте раніше, якщо можна зафіксувати більшу частину максимуму.

МаксимізаціяРахуйте чистий кредит після комісій на всі ноги. Кредит +5 на 4 нотах з високою комісією може стати нулем. Розмір обмежуйте глибиною стакану, а не депозитом: зазвичай «дірка» є лише на 1–2 контракти.

ПасткиКотирування зникають за секунди. Продана нога несе маржинальні вимоги. Різниця між часом котирувань ніг теж може «намалювати» фальшивий арбітраж.

📅 Календарні спреди (cal)

Аномалії строкової структури волатильності.

Інверсія: сумарна дисперсія дальньої експірації менша за ближню (w = IV² × T; w₂ < w₁). Математично це дуже рідкісна аномалія.
Дешева форвардна vol: форвардна волатильність між експіраціями < 75% від IV ближньої. Розглядаються DTE ≤ 120.

ПрикладБлижня: IV 70%, 7 днів. Дальня: IV 55%, 30 днів.
Форвардна дисперсія = (0.55²·30 − 0.70²·7)/(30 − 7) = (9.075 − 3.43)/23 = 0.245 → форвардна vol ≈ 49.5%. 49.5/70 = 0.71 < 0.75 ✓ сигнал.
Дія: купити дальній ATM-опціон (дешева vol) і за бажання продати ближній ATM (дорога vol) з тим самим страйком.

Як відпрацювати

Страйк — ATM або найближчий до spot: календар найбільше заробляє, якщо ціна стоїть біля страйку.
Відкривайте спред однією заявкою або спершу продайте ближній лімітом, потім купіть дальній.
Ціль: +20…40% від дебету, або вихід перед експірацією ближнього.
Стоп: ціна пішла далеко від страйку (> 1σ ближньої експірації), або дебет −30…40%.

РизикКороткий ближній опціон може дати збиток при різкому русі. Якщо ви не готові до цього, купуйте лише дальній опціон як ставку на нормалізацію vol.

🔗 Паритет put-call і box-спреди (par) box: довіра +25

Перевірка, чи узгоджені call, put і форвард між собою.

Паритет: синтетичний форвард (C − P + K) відхиляється від консенсусного форварда більш ніж на 0.30%.
Long box: купівля бичачого call-спреду + ведмежого put-спреду між K1 і K2. Виплата на експірацію рівно K2 − K1. Сигнал, якщо імпліцитна ставка > 15% річних.
Short box: отриманий кредит більший за ширину спреду (рідкісний чистий арбітраж).

Приклад long boxK1 = 2 900, K2 = 3 100, ширина 200, DTE 30. Вартість box = 197.5. Прибуток 2.5 / 197.5 = 1.27% за 30 днів → ×365/30 ≈ 15.4% річних ✓.

🧮 Ставка box-спреду

Ширина K2−K1 Вартість box DTE Комісії разом

Як відпрацювати

Box — це 4 ноги. Без комбо-ордера leg risk великий, тому заходьте лише якщо всі 4 котирування реальні.
Порахуйте ставку після комісій калькулятором вище. Якщо вона нижча за вашу альтернативу (наприклад, дохідність стейблкоїнів), угода не має сенсу.
Тримайте до експірації: виплата фіксована. Ризик лише в розрахунку біржі й у виконанні.

ПасткаВідхилення паритету 0.3–0.5% зазвичай повністю з'їдається спредами 4 ніг. Торгуйте лише великі відхилення на ліквідних страйках.

🛡 GEX: режим гамми дилерів

Не окрема угода, а «погода» на ринку. Підказує, що вмикати: сітки чи опціони.

Позитивна гамма 🟢: хеджування дилерів гасить рухи. Режим «пін/рейндж».
Негативна гамма 🔴: хеджування підсилює рухи. Режим «тренд/волатильність».
Zero-gamma flip: ціна, де режим змінюється (шукається в ±30% від spot).
Put Wall / Call Wall: страйки з найбільшою концентрацією гамми, тобто підтримка й опір. Експірації до 45 днів.

Режим	Що вмикати	Що не робити
🟢 Позитивна	Нейтральна сітка між Put Wall і Call Wall	Купувати опціони «на напрямок»
🔴 Негативна	Купівля опціонів (long, tail), спрямовані сітки	Вузькі нейтральні сітки з плечем
Spot біля flip	Зменшити розмір, розширити сітку	Нарощувати плече

ПрикладBTC 100 000, режим позитивний, Put Wall 95 000, Call Wall 105 000, flip 93 000. Ставимо нейтральну сітку 95 500–104 500, бо spot далеко від flip. Якщо BTC падає до 94 000 і наближається до flip, зупиняємо сітку і переходимо в режим очікування.

Обмеження моделіGEX припускає, що дилери long call і short put. Це модель хеджування, а не реальні позиції. До того ж OI оновлюється із затримкою. Сприймайте GEX як фон, а не як сигнал на вхід.

😱 Екстремуми skew (RR25)

Контртрендовий індикатор страху й жадібності.

RR25 = IV 25Δ put − IV 25Δ call. Поки локальна історія коротка (<20 замірів), діють фіксовані пороги. Далі працюють перцентилі (заміри приблизно кожні 30 хв).

Стан	RR25 (vol-пункти)	Дія
Bullish	< −3	Call дорогі. При ≤ −4 або перцентилі ≤10% — «крайня жадібність», купити дешевий put
Neutral	−3…3	Сигналу немає
Normal fear	3…8	Звичайний стан крипти
Elevated	8…15	При ≥ 8 або перцентилі ≥ 90% — «крайній страх», купити дешевий call
Panic	> 15	Сильний контртренд-сигнал, але й найбільший ризик продовження падіння

ПрикладBTC: 25Δ put IV 62%, 25Δ call IV 50% → RR25 = 12, перцентиль 93%. Усі бояться падіння, put «переплачені», call відносно дешеві. Дія: купити 25Δ call на 14–30 днів на 0.5–1% депозиту, вихід ½ при +100%, решта трейлінгом.

МаксимізаціяНайкращі входи — коли extreme skew збігається з 🟢 Long-сигналом на той самий call (конфлюенс +15 у ТОП-20) і з негативною гаммою: тоді розворот може бути різким.

🦢 Товсті хвости (tail) довіра −10

Історично великі рухи трапляються частіше, ніж закладає лог-нормальна модель.

Скринер бере до 1000 днів історії, масштабує розподіл під поточну IV (bootstrap) і рахує «емпірично справедливу» ціну далекого OTM-опціона. Сигнал з'являється, якщо емпірична ціна ≥ 1.3× ask.

ПрикладSOL put з дельтою 0.05, ask 1.00, емпірична справедлива 1.40 → співвідношення 1.4 ✓. З 20 таких ставок 17–18 зазвичай згорають, а 1–2 дають ×10–20. Сенс з'являється лише на дистанції.

Як відпрацювати

Розмір кожної ставки 0.25–0.5% депозиту, не більше.
Робіть серію (10–20 угод) на різних активах і датах, а не одну велику.
Тейк: при різкому русі продавайте ½–⅔ одразу при ×5 і вище. Хвіст рідко тримається довго.
Стоп не ставте: премія сама по собі є стопом.

Психологічна пасткаСерія з 8–10 збиткових угод поспіль для цієї стратегії нормальна. Якщо ви після цього подвоюєте ставку, щоб «відігратися», то вже граєте в лотерею, а не торгуєте edge.

📌 0DTE Pin Magnet (pin)

В останні 24 години ціна липне до страйку з великим OI.

Магнітний страйк максимізує OI × exp(−d²/2σ²), тобто поєднує великий OI і близькість до spot. Сигнал вимагає, щоб магніт тримав ≥ 15% OI експірації.

Як відпрацювати: long butterfly

Центр метелика — магнітний страйк K. Крила K − w і K + w, де w ≈ 0.5–1σ до експірації.
Купити 1 нижній, продати 2 центральних, купити 1 верхній. Дебет має бути ≤ 1/5 ширини крила.
Ціль: закрити за 1–3 години до експірації, якщо ціна біля K (метелик коштує 40–70% максимуму). Чекати останньої хвилини ризиковано.
Якщо ціна вийшла за крило, нічого не робити: збиток обмежений дебетом.

ПрикладETH 2 985, магніт 3 000 (22% OI), до експірації 10 год. Метелик 2 950/3 000/3 050 за 9 USDT, максимум 50. Ціна стоїть біля 3 000 за 2 год до експірації, метелик коштує 30 → продаємо, +21 на метелик (×3.3).

⏱ Застарілі котирування (lag) довіра −5

«Забуті» лімітні ордери, які стоять далеко від справедливої ціни.

Сигнал: ask ≥ 6% нижче mark-ціни біржі, дельта ≥ 0.05 (щоб не ловити шум глибоких OTM).

ПрикладBTC call, mark 100, ask 93 → на 7% нижче ✓. Купуємо лімітом 93 стільки, скільки стоїть у стакані. Ставимо продаж на 98–99 (біля mark мінус половина спреду). Виконання зазвичай протягом хвилин-годин, коли маркет-мейкери оновлюють котирування.

Діяти треба швидко: такі ордери знімають або забирають інші.
Купуйте лише обсяг на рівні сигналу. Не «доїдайте» стакан вище.
Вихід лімітом біля mark. Якщо за 1–2 години не виконався, закривайте в беззбиток або з малим плюсом.

ПеревіркаІноді «застарілим» виглядає не ask, а mark (його рахує біржа за своєю моделлю). Порівняйте з сусідніми страйками: якщо в них та сама картина, швидше за все рухається ринок, а не стоїть «забутий» ордер.

🧩 Комбінації сигналів (конфлюенс)

Сигнал сильніший, коли кілька незалежних модулів кажуть одне й те саме.

Комбінація	Інтерпретація	Дія
GEX 🟢 + Grid GO + skew Neutral	Ідеальний рейндж	Neutral Futures 2× між стінами
GEX 🔴 + skew Extreme Fear + Long 🟢 call	Готовність до шорт-сквізу	Купити call, вихід частинами
Max Pain Strong + DTE ≤ 3 + GEX 🟢	Пінінг підсилюється гасінням руху	План 3→1→2 на повний розмір (1%)
Pin magnet = Max Pain страйк	Два магніти на одному страйку	Метелик із центром на ньому
Tail + IV rank < 30	Хвіст дешевий двічі	Серія малих ставок
Grid GO, але GEX 🔴 і spot біля flip	Конфлікт	Спот-сітка, широкий діапазон, малий розмір або пропуск

🧯 Ризик-менеджмент і розмір позиції

Саме тут вирішується, чи переживе депозит серію невдач.

Тип угоди	Ризик на угоду	Сумарно одночасно
Арбітраж (arb, box)	Обмежений глибиною стакану, маржа ≤ 10% депозиту	≤ 20%
Long-опціони, Max Pain, skew	1–2% (премія)	≤ 6%
Tail, pin, lag	0.25–0.5%	≤ 3%
Grid-боти	Капітал бота ≤ 20–30% депозиту на актив	Ф'ючерсне плече ≤ 3×

Правила, які варто прийняти один раз

Денний ліміт збитку −3% депозиту. Досягли — до завтра не торгуєте.
Не більше 2 угод на один актив одночасно, бо вони корелюють.
Перед входом запишіть план виходу (тейк, стоп, час). Немає плану — немає угоди.
Після 5 збиткових угод поспіль: пауза, розбір журналу, половинний розмір.

Чому розмір важливіший за точністьСтратегія з 40% прибуткових угод і середнім прибутком ×2.5 від середнього збитку прибуткова. Але при ризику 10% на угоду серія з 7 збитків (цілком реальна) забирає половину депозиту.

🎛 Якість виконання: де губиться profit

Edge зі скринера — це максимум. Реальний результат завжди нижчий.

Тільки лімітні ордери на опціонах. Маркет-ордер на опціоні зі спредом 8% одразу забирає ~4%.
Mid-first: почніть із середини спреду, через 20–60 секунд пересуньте на 1 тік до ask.
Перерахуйте edge за ціною виконання: купили на 10% дорожче за ask сигналу, і edge 20% перетворився на ~9%.
Ліквідні години: найвужчі спреди на BTC/ETH-опціонах зазвичай у години активної торгівлі Європи та США.
Вихід теж лімітом. Закриття «будь-якою ціною» перед експірацією — типовий спосіб віддати весь прибуток.

Арифметика втратСигнал: edge 15%. Вхід на 3% гірше за ask, вихід на 3% гірше за mid, комісії ~1–2% премії. Реальний edge ≈ 15 − 3 − 3 − 2 = 7%. Тому сигнали з edge < 10% на неліквідних страйках практично не мають сенсу.

📓 Журнал угод

Через місяць покаже, які модулі працюють саме у вас.

Поле	Приклад
Дата, актив, модуль	12.10, ETH, Long call
Вердикт / Score / конфлюенс	🟢 / 34 / так (skew)
Ціна сигналу → ціна виконання	45 → 46
План (тейк / стоп / час)	85 / 22 / 4 дні
Результат, % премії, % депозиту	+78%, +0.78%
Що пішло не так / добре	Вийшов рано на 2-й частині

Раз на 2 тижні рахуйте по кожному модулю: кількість угод, % прибуткових, середній прибуток і збиток, середнє проскальзування. Модулі з від'ємним результатом за 20+ угод відключіть для себе.

🚫 Типові помилки новачків

Ігнорувати ✗ ліквідності

«Сигнал зелений, а OI 12». Так виходить фантомний edge, який не виконати.

Тримати до нуля

Long-опціон без руху за половину DTE майже завжди закінчується нулем. Виходьте за часом.

Плече на «Spot Cautious»

Широкий діапазон із плечем дає ліквідацію раніше, ніж межа сітки.

Старі дані

Арбітраж зі скану 10-хвилинної давності зазвичай уже зник.

Одна велика tail-ставка

Хвости працюють лише серією малих ставок.

Немає плану виходу

Рішення «на емоціях» знищують edge швидше за комісії.

Одна нога арбітражу

Виконали першу ногу, а другу ні. Тепер у вас направлена позиція замість арбітражу.

Довіра MP як закону

Max Pain — це тенденція. Новини ламають її за хвилину.

📖 Словник

ATM / OTM / ITM	Страйк біля ціни / поза грошима / в грошах.
Breakeven	Ціна базового активу, за якої опціон на експірацію окуповує премію: K + премія (call), K − премія (put).
Confluence	Збіг сигналів кількох модулів на одному контракті.
EV	Очікуване значення, тобто середній результат угоди на дистанції.
Free-roll	Позиція, вартість якої вже повернена частковим продажем.
Gamma	Швидкість зміни дельти. Короткі DTE мають велику гамму.
IV rank	Де поточна IV відносно її діапазону за 90 днів (0 = мінімум, 100 = максимум).
Leg risk	Ризик виконати лише частину ніг багатоногої угоди.
Mark	Справедлива ціна за оцінкою біржі.
Max Pain	Страйк, за якого сумарна виплата власникам опціонів мінімальна.
RR25	25-дельта risk reversal, тобто IV put − IV call.
Theta	Щоденна втрата вартості опціона від плину часу.
Vega	Чутливість ціни опціона до зміни IV.

✅ Чекліст перед кожною угодою

Галочки зберігаються в браузері. Кнопка «Скинути» починає новий цикл.

Свіжий скан (≤ 5 хв для арбітражу, ≤ 30 хв для решти)
Вердикт 🟢 або 🟡, жодного ✗ щодо ліквідності/спреду
Режим GEX і skew не суперечать угоді
Котирування в стакані збігаються із сигналом
Розмір у межах ліміту для цього типу угоди
Вхід лімітом, edge перераховано за ціною виконання
Записано тейк, стоп і вихід за часом
Денний ліміт збитку не досягнуто
Угода внесена в журнал

❓ FAQ

Скільки можна заробити?

Чесна відповідь: невідомо. Це залежить від ринку, виконання і дисципліни. Скринер не дає гарантій і не є фінансовою порадою. Оцінюйте результат за власним журналом після 30–50 угод.

З якого модуля почати?

Із grid-ботів (Neutral Spot / Spot Accumulation): нижчий ризик, і можна навчитись читати діапазони. Потім Long-опціони 🟢 малим розміром. Арбітраж — коли освоїте багатоногі ордери.

Чому сигнал зник після повторного скану?

Неефективність виправив ринок, і це нормально. Особливо швидко зникають arb і lag.

Скринер показує дані Bybit, а я торгую ботом на іншій біржі?

Діапазон для сітки можна використовувати на будь-якій біржі з тим самим базовим активом. Ціни опціонних угод — лише на тій біржі, де знайдено сигнал.